میانگین متحرک (Moving average) چیست و چه کاربردی دارد

Moving average

میانگین متحرک (Moving average) چیست

میانگین متحرک که در تحلیل تکنیکال و بر روی نمودار قیمت استفاده می‌شود به هموارسازی و از بین بردن اثرات قیمت های پرت و نویزهای قیمت در محدوده موردنظر کمک می کند.

میانگین متحرک یکی از متداولترین اندیکاتورها در تحلیل تکنیکال است که معمولا بیشتر تحلیلگران از آن استفاده می کنند.

تنظیمات میانگین متحرک

بحث انتخاب زمان و دوره در میانگین متحرک که می توانید از قسمت تنظیمات این اندیکاتور آن را تغییر دهید بحثی تجربی است که به بازه زمانی نمودار نیز بستگی دارد.

اما معمولا دوره آن را ۵،۱۰،۲۰،۵۰،۱۰۰ و… تنظیم می کنند.هر چه دوره تنظیمی شما بلندتر باشد نوسانات کمتری را نشان می دهد.

انواع میانگین متحرک

انواع مختلف میانگین متحرک می توان به میانگین متحرک ساده،نمایی و وزنی اشاره کرد که به ترتیب SMA، EMA و WMA نامیده می شوند.

میانگین متحرک ساده مثلا ۲۰ روزه از جمع قیمت پایانی امروز و ۱۹ روز گذشته تقسیم برتعداد روزها بدست می آید.یعنی در بدست اوردن این میانگین ۲۰ روزه کندل امروز و کندل ۱۹ روز پیش در نظر گرفته می شوند.

عدد های بدست آماده برای هر روز به واسطه این فرمول بهم متصل شده و یک خط منحنی روی نمودار به ما می دهند که خط میانگین متحرک است.

در میانگین متحرک وزنی به داده های اخیر ضریب بزرگتری می دهند.

و داده های روزهای انتهایی وزن بیشتری در محاسبات فوق دارند و میانگین متحرک نمایی هم همچون وزنی به قیمت های روزهای اخیر وزن بیشتری می دهند اما توزیع این وزن متفاوت است.

و همانطور که از این تعاریف نیز مشخص است میانگین متحرک نمایی و وزنی به داده های اخیر تاکید بیشتری دارند و احتمالا به تغییرات جدید واکنش سریعتری نسبت به میانگین متحرک ساده نشان می دهند.

کاربرد میانگین متحرک

از میانگین ها برای تعیین جهت روند استفاده می کنند.مثلا اگر قیمت بالای میانگین باشد و یا جهت میانگین به سمت بالا باشد روند صعودی است.

گاهی برای تشخیص روند از دو میانگین با دو دوره متفاوت استفاده می کنند و اگر میانیگن متحرک کوتاه مدت بالای میانگین متحرک با دوره بیشتر قرار بگیرد روند صعودی است.

میانگین متحرک
میانگین متحرک

علاوه بر این از میانگین ها به عنوان حمایت و مقاومت استفاده  می شود و قیمت با رسیدن به این میانگین ها واکنش نشان داده و احتمالا شاهد بازگشت قیمت خواهید بود.

همچنین از این میانگین ها به عنوان ابزاری برای تعیین نقاط خرید و فروش می توان بهره جست اما بهتر است در کنار این ابزار حتما از ابزارهای دیگر تحلیل تکنیکال استفاده کرد.

میانگین متحرک
میانگین متحرک

معایب میانگین متحرک

میانگین‌های متحرک زمانی که روند مشخص است بسیار مفید هستند و در زمان نوسانات ضعیف عمل می‌کنند زیرا زمانی که قیمت دارای نوسان‌های بسیار زیاد است سیگنال‌های زیادی به وسیله این اندیکاتور ایجادخواهد شد.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *